Rust+Python高频交易框架开源

量化团队之前在高频场景下几乎被迫选 C++ 或 Java，Python 策略层要另接执行引擎，延迟和复杂度都是痛点。Nautilus 用 Rust 做热路径、Python 写策略逻辑，把两者桥接得比较干净，类似思路的竞品主要是 QuantConnect Lean（C#）和 HftBacktest（Rust 但偏回测）。

跟 Lean 比，Nautilus 的 Python 绑定更原生，策略迁移成本更低；跟纯 Rust 方案比，它保留了 pandas/numpy 的研究流程。如果你现在的 Python 策略卡在 10ms 级延迟瓶颈，或者受够了 Zipline、Backtrader 的单线程限制，这个框架值得作为下一代基础设施评估。