Rust 核心量化交易框架开源

量化团队过去在高频场景下几乎被迫自研 C++ 基础设施，Python 生态的 backtrader、zipline 等框架执行延迟无法满足实盘需求。Nautilus 用 Rust 做热路径、Python 保留策略表达力的分层设计，和 QuestDB、ClickHouse 这类时序数据库的集成也比较成熟。

和同类工具比，vn.py 更偏国内期货期权生态但性能天花板明显，QuantConnect 是云端托管缺乏底层控制。Nautilus 的定位是私有化部署的 institutional-grade 方案，适合有亚毫秒级延迟要求的 crypto 做市团队或股票自营团队。已经在用 Python 写策略但受困于 GIL 和 GC 抖动的团队，可以优先评估它的 Cython/ Rust 扩展接口是否能平滑迁移现有代码。